Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) — пионер анализа объема и цены. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ теория ганна (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению.
Основные принципы анализа биржевых инструментов по методу VSA
Разберемся подробнее, почему спред доходности так важен и как его можно использовать на практике. 25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября — в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня. Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит. Поглощение absorption продавцов — процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций.
Маркетинговый анализ рынка: как проводится и как это поможет компании
- Этого не хватает, чтобы сделать верные выводы из сложившейся ситуации.
- Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию.
- Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать.
- Для оценки объема рынка инновационного продукта используется система из нескольких показателей (рисунок 9.8).
- Не четко понимая глубинные механизмы действия крупных спекулянтов, можно легко попасться на крючок, даже используя дорогие программы.
- Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.
Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап-барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка. Во время этой модели может появляться один или несколько баров stopping volume. На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта, кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты.
Какие методы применяются в маркетинговом анализе рынка
К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
Несколько рекомендаций по использованию VSA
Для более инновационного рынка по этому принципу может определяться количество потребителей, для которых характерна имеющаяся проблема, коэффициенты конверсии или готовности к принятию инновации. В начале 2023 года доходность 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) составляла около 10%, а доходность 10-летних облигаций “Газпрома” – примерно 10,5%. Анализ помогает провести оптимизацию продуктовой линейки, поскольку показывает, на какие товары или услуги самый высокий спрос.
Еще найдено про спред доходности
Мониторинг – это исследование и анализ публикаций о конкурентах в печати и СМИ, на форумах, в соцсетях, изучение обновлений на их сайтах. Он дает возможность иметь самую новую информацию обо всех происходящих изменениях, что делает ваши решения в бизнесе более продуктивными. К межотраслевым факторам анализа конкурентной среды можно отнести экономические, административные, организационные. Сегмент рынка теряет привлекательность, когда у покупателей большая или увеличивающаяся власть, дающая им возможность продуктивно отстаивать свои интересы. Чаще всего в отрасли с крупными объемами стандартной продукции, которую можно купить и через другие источники, будет отмечаться высокая рыночная власть покупателей.
Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок. Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других. Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема (stopping volume) на даун-баре (первый признак силы). Но при этом обычно движение имеет свойство продолжаться, но не значительно. Регулярный мониторинг и анализ конкурентной среды с использованием программного обеспечения – исследование активности конкурентов во время функционирования сайта.
При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA. Профиль рынка — это еще один современный метод анализа объемов.
Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам.
И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. Каждый банк даёт свою пару цен, а наша система автоматически выбирает из каждой пары такие биды и аски, чтобы спред был наиболее узким (Best Bid and Offer). За счёт выбора лучших цен и достигается значительное сужение спреда, и скорее всего, что финальная пара цен – это цены от разных банков-контрагентов. Система автоматически расширяет спред на некоторое небольшое значение (это называется маркап – именно на этой надбавке зарабатывает брокер), и формирует окончательную пару цен.
Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume. Анализ конкурентной среды продуктивен, если вы будете обладать максимально детальными данными о самых важных на рынке конкурентах. Эти данные для анализа конкурентной среды вполне можно извлечь из маркетинговых исследований деятельности конкурентов.
При этом действия больших фирм предугадать несколько легче. Это рыночная гибкость – способность быстро откликнуться на изменения конкурентной среды и предпринять адекватные действия. Однако анализ рынка конкурентной среды нужно осуществлять все время и очень внимательно. Он также может принимать во внимание наличие сильных конкурентов. Для оценки объема рынка инновационного продукта используется система из нескольких показателей (рисунок 9.8). Согласно данным Банка России, в последние годы наблюдается тенденция к сужению спредов доходности между государственными и корпоративными облигациями.
После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться. Торговые платформы Форекс — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс.
По итогам оценки было выявлено сильное влияние институциональных игроков на движение цен акций. В ходе работы построена торговая стратегия, которая базируется на методах VSA и может быть полностью автоматизирована. Также проведена оптимизация данной стратегии с помощью дополнительных алгоритмов, а также математических и статистических методов. Данная стратегия показала доходность и может быть использована для реальных торгов на бирже. Использование автоматизации в биржевой торговле позволяет снизить нагрузку на трейдера и получить большую доходность при меньших временных затратах.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume. Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет — например, днем.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.